10 años después de que Hal Hartley realizara Henry Fool nos llega Fay Grim. Aquí, la mujer de Henry Fool, que da título a esta secuela, (Parker Posey) es coaccionada por un agente de la CIA (Goldblum) para encontrar unos cuadernos pertenecientes a su fugitivo ex marido (Ryan) que contienen información que compromete la seguridad de Estados Unidos.